چرا مدیریت ریسک؟
دوره در یک نگاه
تاریخ برگزاری دوره | تیر ماه 1400 |
مدت زمان دوره | 128 ساعت |
شهریه دوره | 5,900,000 تومان |
مدير علمي دوره | دکتر سعيد فلاحپور ❱ عضو هيات علمي دانشکده مديريت، دانشگاه تهران |
ریسکهای پیشروی سازمانها
✓ ریسک فرایندها
✓ ریسک تکنولوژی
✓ ریسک اعتباری
✓ ریسک نقدینگی
✓ ریسک دستورالعملها
✓ ریسک کنترلهای داخلی
✓ ریسک محصولات جایگزین
✓ ریسک رقبا
ضرورت طراحی دوره
در مقدمه طرح حاضر اشاره گردید که سازمانها، در فضای پرتلاطم امروز، بدون شناسایی و تحلیل ریسکهای موجود در محیط، قادر به ادامه فرایند رشد و توسعه پایدار و خلق ارزش برای سهامداران، نخواهند بود. از این رو تسلط مدیران و کارشناسان به مفاهیم ریسک و ارزیابی آن، تاثیری مستقیم بر دستیابی به اهداف استراتژیک سازمانها خواهد داشت.
هدف از طراحی دوره
این دوره با هدف آموزش حرفهای و تخصصی فرایند ارزیابی، کنترل و مدیریت ریسکهای مالی و عملياتي طراحی شده است. در پایان این دوره، شرکتکنندگان با مفاهیم ریسکهای مالی و عملیاتی به طور کامل آشنا شده، و توان اجرای کامل فرایند شناسایی، ارزیابی و کنترل این ریسکها را خواهند داشت.
مخاطبان دوره
مخاطبان عمومی دوره، تمامی فعالان بازار پول و سرمایه را شامل میشوند. چراکه مفاهیم تخصصی ارائه شده در این دوره، برای تمامی افرادی که به صورت فعالانه و یا دورهای در بازار پول و سرمایه کشور فعالیت میکنند ضروری است.
مخاطبین تخصصی دوره شامل موراد ذیل خواهند بود:
✓ کارشناسان و مدیران شرکتهای مشاور سرمایهگذاری
✓ کارشناسان و مدیران شرکتهای بیمه
✓ دانشجویان علاقمند به مباحث تخصصی مدیریت ریسک در رشتههای مالی، حسابداری، اقتصاد و مهندسی صنایع
✓ کارشناسان و مدیران بانکها
✓ کارشناسان و مدیران شرکتهای تامین سرمایه
✓ کارشناسان و مدیران شرکتهای سبدگردان و صندوقهای سرمایهگذاری
مدرسين دوره
دکتر محمد علي رستگار
کارگاه ارزیابی و مدیریت ریسک اعتباری
عضو هيات علمي دانشکده مهندسی صنایع و سیستمها، دانشگاه تربيت مدرس
دکتر مصطفی سرگلزایی
کارگاه مدیریت دارایی-بدهی و ارزیابی ریسک نقدینگی
عضو هیات علمی دانشکده مالی و بانکداری، دانشگاه علامه طباطبایی
دکتر فرید تندنویس
کارگاه ارزیابی و مدیریت ریسک بازار
دکترای مالی از دانشگاه تهران
مهندس سجاد خزایی
کارگاه ارزیابی و مدیریت ریسک عملیاتی
کارشناس ارشد مهندسی صنایع و سیستمها از دانشگاه تربیت مدرس
سرفصلها و ساختار زمانی دوره
فرایند اجرای این دوره در 8 واحد به شرح زیر برنامهریزی شده که در 4 کارگاه 2 واحدی مجموعا به ميزان 32 ساعت، به شرح زیر ارائه میشود:
✓ اصول مدیریت ریسک عملیاتی
✓ فرایند و چارچوب حاکمیتی مدیریت ریسک عملیاتی
✓ روشها و ابزارهای شناسایی ریسکهای عملیاتی
✓ آرایهبندی (Taxonomy) ریسکهای عملیاتی
✓ تحلیل علی-معلولی ریسکهای عملیاتی
✓ آرایهبندی (Taxonomy) دلایل وقوع یک ریسک عملیاتی
✓ آرایهبندی (Taxonomy) اثرات زیانبار وقوع یک ریسک عملیاتی
✓ انواع روشهای اندازهگیری ریسک عملیاتی (سرمایه مقرراتی و اقتصادی)
✓ انواع داده در ریسک عملیاتی و نحوه استفاده از آنها در اندازهگیری
✓ تحلیل سناریو و آزمون استرس برای ریسک عملیاتی
✓ رتبهبندی اندازهگیری ریسک عملیاتی در یک سازمان براساس شاخصهای S&P
✓ انواع روشهای کنترل و کاهش ریسک عملیاتی
✓ خودارزیابی ریسک و کنترل
✓ الگوی تعریف شاخصهای کلیدی در ریسک عملیاتی
✓ پایش و گزارشگری ریسک عملیاتی
✓ اشتهای ریسک عملیاتی
✓ اثر شیوع بیماری مسری کرونا بر پروفایل ریسک عملیاتی
✓ برنامه تداوم فعالیت (BCP)
✓ تحلیل شکاف دیرش و تحدب و کاربرد آن در مدیریت داراییها و بدهیها
✓ اصول، مبانی و شاخصهای مدیریت ریسک نقدینگی
✓ مدیریت نقدینگی پرتفوی
✓ مدلسازی جریان نقدی، آزمون و گزارشگری استرس با تمرکز بر ریسک نقدینگی
✓ برنامهریزی احتمالی تامین مالی
✓ مدلهای تامین نقدینگی
✓ قیمتگذاری وجوه انتقالی
✓ تامین نقدینگی چند ارزی
✓ مدیریت و بهینهسازی ساختار ترازنامه
✓ نقدشوندگی داراییها
✓ الزمات قانونی برای اندازهگیری و مدیریت ریسک نقدینگی
✓ ارزش در معرض ریسک و دیگر شاخصهای اندازهگیری ریسک بازار
✓ رویکردهای پارامتریک در اندازهگیری ریسک بازار
✓ بررسی رویکرد واریانس – کواریانس در اندازهگیری ریسک بازار
✓ بررسی رویکردهای شبیهسازی تاریخی و مونت کارلو در اندازهگیری ریسک بازار
✓ پسآزمایی (Back Testing) مدلهای ارزش در معرض ریسک
✓ مفهوم نگاشت (Mapping) در ارزش در معرض ریسک
✓ مدلسازی و شبیهسازی همبستگی و کاربرد آن در اندازهگیری ارزش در معرض ریسک
✓ مدیریت ریسک پرتفوی و سرمایهگذاریها
✓ جایگاه مدیریت ریسک بازار در الزامات قانونی
✓ ساختار سرمایه بانکها و مفاهیم مرتبط با ریسک اعتباری
✓ رویکردهای امتیازبندی و رتبهبندی اعتباری
✓ روشهای پیشبینی احتمال نکول
✓ روشهای برآورد EAD و LGD
✓ ریسک پرتفوی اعتباری
✓ سرمایه اقتصادی و سرمایه قانونی برای ریسک اعتباری
✓ ریسک اعتباری ساختیافته
✓ ریسک طرف مقابل معامله (Counterparty risk)
✓ ارزیابی ساختار زمانی نرخ بهره
✓ وثایق و فرایند تسویه
✓ تعدیل ارزش اعتباری (CVA)
✓ مشتقات اعتباری و رویکردهای انتقال ریسک اعتباری
✓ اوراق بهادارسازی